FXでポジション管理をするにあたって、マーチンゲール法はダメとか、逆マーチンゲール法がいいとか言われますが、なんか良く分からない。
マーチンゲール法と逆マーチンゲール法って、そのままでは絶対に使い物にならないんですね。
ただ、両方のいい点と悪い点をしっかり見ていくと、どう改良すればいいパフォーマンスが出せるかが見えてきます。
ポジション管理を変えることで、資産の増え方がどう変わるか、資産曲線のグラフを使って、わかりやすく比較しました。
マーチンゲール法と逆マーチンゲール法のモヤモヤはここで解決しましょう。
マーチンゲール法と逆マーチンゲール法のポジション管理
まずは簡単にこの２つのポジション管理の仕方について。
とても簡単です。
マーチンゲール法は、前のトレードが負けであれば、１個前のトレードの時のポジションを２倍にする。
連続負けが終わったらポジションを最初の数に戻します。
マーチンゲール法では連続勝ちが起きてもポジションは増やしません。
ポジションを増やすのはあくまでも負け続けた時だけです。
一方、逆マーチンゲール法は勝ち続けるたびにポジションを２倍にしします。
そして、連続勝ちがストップしたら最初のポジションに戻します。
逆に負けている時はポジションの変化はありません。
例えばマーチンゲール法の場合このようにポジションが変化します。
ポジション数を１万通貨で利益も損失も10pipsとします。
１回目負け→２倍の２万通貨にする(1000円の損失)
２回目負け→先ほどの２倍の４万通貨にする(2000円の損失)
３回目負け→先ほどの２倍の８万通貨にする(4000円の損失)
４回目負け→先ほどの２倍の16万通貨にする(8000円の損失)
５回目勝ち→最初の１万通貨に戻す(16000円の利益)
この時点で、マイナスの合計が15000円でプラスの合計が16000円なので、今までの連続負けが打ち消され１トレード分の1000円のプラスになりました。
マーチンゲーム法はこんな感じです。
逆マーチンゲール法はこの勝ち負けが逆になったものです。
マーチンゲーム法と逆マーチンゲーム法ってどのくらい稼げるの？
実際にマーチンゲーム法と逆マーチンゲーム法がどのくらい稼げるのかを見てみましょう。
今回は資金50万円、勝率60%、平均利益35pips、平均損失-20pipsの手法を前提に出してみました。
参考として資金管理を一切しなかった場合のグラフも載せておきますね。
３つの資金の増え方はこのようになりました。
| 獲得利益 | 利益率 | 最大ドローダウン | |
| マーチンゲール法 | 33万円 | 66% | 6万2000円 |
| 逆マーチンゲール法 | 25万円 | 51% | 6万6000円 |
| 資金管理なし | 13万円 | 27% | 1万円 |
トータルの利益を見ると、だんとつでマーチンゲール法がトップで、ポジション管理をしなかった場合に比べ、2.5倍の差をつけています。
利益を見るとマーチンゲール法がトップですが、それ以外の部分はどうなのか、細かく見てみましょう。
連続負けに弱いマーチンゲール法
マーチンゲール法はさっき説明したように連続負けの都度ポジションを倍にしていけば、最終的に必ずプラスの利益を上げることができます。
最終的にはポジション管理をしない場合よりもかなり大きな利益を得ることができますね。
しかし、そのためにはある条件を満たさなければけません。
それは、どんなに連続負けが続いても、ルールに従いポジションを倍に増やさなければいけない、ことです。
で、先に結論を言ってしまうと、一定回数以上の連続負けが起こると、これは不可能になります。
つまり、本当なら持たなければいけないポジションを持てなくなるのです。
資金50万円で持てる最大枚数は12万通貨まで
トレードをしていると、必ず連続負けや連続勝ちが起こります。
今回のシミュレーションでは、連続負けが５回発生しています。
マーチンゲール法では、負けが連続するたびにポジションを倍にしていきます。
一番初め１万通貨からトレードしているので、４回連続負けが発生したら次の５回目のエントリーは16万通貨に、その次も負けたら、倍の32万通貨でエントリーします。
そして、32万通貨のトレードで勝つことができ、一気に負けた分を取り返すのです。
マーチンゲール法だけの資産曲線をもう一度載せますね。
ちょうど12回目〜16回目までの連続負けのところが32万通貨でトレードした場面です。
さて、ここで問題なのですが、50万円の資金で最大いくらのポジションを保有できるでしょうか。
これは計算すればすぐ出てきます。
１ドル100円として計算すると、１万通貨持つのに4万1600円必要です。
50万円あれば、50万÷4万1600円で12枚とでてきます。
つまり、50万円の資金だと12万通貨が限界なのです。
ということは、連続負けが4回起きたら、次のトレードで16枚保有することはできないんですね。
こうなると、マーチンゲール法は機能しなくなり、資産が右肩上がりに増えていくことはありません。
じゃあ、決まった通りのポジション管理ができなければ、マーチンゲール法は全く使えないのか。
そんなことはありません。
マーチンゲール法をベースに改良したポジション管理法を次に紹介します。
最大保有枚数を決めるマーチンゲール法
マーチンゲール法で資金管理をしようとすると、連続負けが続くといずれポジションが保有できなくなります。
この、ポジションの最大保有枚数を逆手に取ったポジション管理法があります。
マーチンゲール法は、右肩上がりに資金が増えていくメリットに対して、連続負けが続くとドローダウンも大きくなるデメリットを持っています。
そこでドローダウンを一定範囲内に抑えるために、最大保有枚数を事前に決めます。
今回の場合で例えると、50万円の資金で持てる最大の枚数は12枚ですね。
なので、１回の保有枚数の最大値を12枚以下に設定します。
例えば今回は8枚にしましょう。
連続負けが３回発生した場合、次のトレードは8枚ですね。
これを上限にするので、もしこの後さらに負けたとしても、16枚にするのではなく、8枚でトレードします。
こうすることで、ドローダウンを小さくすることができます。
また、ポジション数が最大保有枚数の12枚を超えることがないので、トレードできなくなることはありません。
一方でデメリットもあります。
それは、トータル利益が正規のマーチンゲール法よりも小さくなることです。
今回のシミュレーションで、正規のマーチンゲール法と改良したマーチンゲール法で資金の増え方がどう変わるかを見てみましょう。
このような資産曲線になります。
最大ドローダウンは小さくなり、ポジションが持てないくらいに大きくなることはありません。
マーチンゲール法の右肩上がりに資金が増えていく強みを生かし、連続負けでのドローダウンをなるべく小さくするために、改良を加えれば、マーチンゲール法もいいポジション管理法になる可能性があります。
浮き沈みの激しい逆マーチンゲール法
次に逆マーチンゲール法についてみていきましょう。
逆マーチンゲール法は、連続負けが何回起きても、保有するポジションに変化はないので、連続負けでのドローダウンはほとんど発生しません。
じゃあ、逆マーチンゲール法はどこで最大ドローダウンが起こるのかというと、連続勝ちが起きた直後です。
逆マーチンゲール法だけの資産曲線のグラフをみてみましょう。
逆マーチンゲール法の特徴は何と言ってもトンガリコーンのように上下に振れることです。
このトンガリコーンのてっぺんから下に落ちるところが最大ドローダウンになります。
逆マーチンゲール法の特性上、トンガリコーンが高くなればなるほど、その後の下落が大きくなります。
で、逆マーチンゲール法も実はマーチンゲール法と同じ理由で、実際のトレードでは使えません。
最大保有枚数の問題です。
今回のシミュレーションでは、最大で32枚のトレードが行われています。
先ほどマーチンゲール法で話した通り、50万円の資金だと12枚しか持てないので、8枚以上はポジションを持てません。
なので、このグラフに出ているパフォーマンスは、50万円の資金では不可能だと言えます。
ただ、マーチンゲール法同様、最大保有枚数の上限を事前に決めてしまえば、実際のトレードでも使えます。
逆マーチンゲール法を改良して最適化
逆マーチンゲール法でのポジション保有枚数の上限を決めます。
先ほどと同じように8枚を上限にして、それ以上連続勝ちが起こっても、8枚でトレードする、このようにポジション管理を行った場合、パフォーマンスはどう変わるのか、みてみましょう。
逆マーチンゲール法の場合、上限を設けることでトータルの利益はもとりも大きくなり、最大ドローダウンも小さくなっています。
一方ポジション数の上限を決めたことのデメリットはなにかというと、連続勝ちが複数回発生しないとなかなか資産が増えない。
具体的には、4回以上の連続勝ちが複数回発生しないと、資金が下降の一途をたどる可能性が高いです。
先ほどの逆マーチンゲール法では、4回以上の連続勝ちが100回のトレード中に８回発生しています。
このように4回連続勝ち以上が発生すれば資金は右肩上がりになります。
一方、4回以上の連続勝ちがあまり発生しない場合、資産曲線はこのようになります。
このグラフの中盤、34~92の間で4回連続勝ちは１度も発生していません。
このように、連続勝ちが発生しないと、逆マーチンゲール法で利益を大きくすることはできません。
逆マーチンゲール法の弱点は、３回連続勝ちが複数回発生すると、資金が減っていくことです。
４回連続勝ちがあると、資金は一気に右肩上がりになりますが、３回連続か４回連続かが結果を大きく分けます。
３回連続負けばかりが多く発生した逆マーチンゲール法の資産管理はこのようになりました。
右肩下がりになっているほとんどの部分は２〜３回連続勝ちが発生していて、４回連続勝ちは起きていません。
逆に４回以上の連続勝ちが発生しているところが、右肩上がりになっている部分です。
それぞれに長所と短所がある
結果的にマーチンゲール法と逆マーチンゲール法はそのまま使うのはかなり難しいということが分かったと思います。
ただ、やはりどちらもポジション管理なしの場合に比べると圧倒的に利益が大きくなります。
もし100万円の資金で１万通貨からスタートすれば、それなりに持てるポジション数は増えますが、それでもマーチンゲール法と逆マーチンゲール法をそのまま使うのは無謀だと言えます。
そこでポジション管理では、両方のいいところを取り入れて、弱点を小さくする必要があります。
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