FXはポジション管理をするだけで利益が２倍上になるのか？について、ポジション管理をしなかった場合とポジション管理をした場合の合計の利益の違いをグラフでみていきます。
システムトレードなどの自動売買ツールを使ったパフォーマンスではなく、あくまでも裁量トレードをメインに考えポジション管理でトータル利益がどのくらい変わるかをみてみましょう。
また、ポジション管理といってそこまで複雑なことはなく、トレードするときに、ポジションのロットを決めることを指しています。
どのようにロット数を変更していけばいいのか、具体的なポジション管理にも触れたいと思います。
ポジション管理よりも重要なこと
これからポジション管理について話をしていくのですがその前に、ポジション管理よりも大事なことがあります。
それは、トータルプラスになるトレード手法を持っていて、あなたがトレードしてプラスのパフォーマンスが出せることです。
この、プラスを出すことができなければ、ポジション管理をどんなに頑張ったとしても、結果的に資金を増やすことはできません。
トレード手法と資金管理どっちが大事なの？という話がよくされますが、結論はどっちも大事なんですね。
どうしても、裁量トレードを行って、プラスの結果が出せない、だからなんとかポジション管理を極めて、その分をカバーしよう、と思っても、そんなことはできません。
まずは、プラスにする力があり、その上でポジション管理をするから、資金が効率的に増えていくのです。
なので、もしトレードでプラスにすることができていないのであれば、ポジション管理よりも先にするべきことがありますよ。
今回使う手法のパフォーマンス
これからポジション管理をしない場合の資金の増え方と、ポジション管理をした場合の資金の増え方を見ていくのですが、それにあたって、どのくらいのパフォーマンスの手法を使うのかを決める必要があります。
今回採用したのは、資金100万円、勝率60%、平均利益35pips、平均損失-20pips、リスクリワードは１:1.7です。
トレード回数は１年間の合計と考え100回とし、トレード記録はエクセルのランダム関数を使って求め、１つのトレードデータをすべての資金管理に当てはめて考えました。
そのため、最大連続負け、最大連続勝ちの回数、合計の獲得pipsはすべて同じになるようにしています。
ポジション管理の違いで変わるのは、最大ドローダウン、最終的にどのくらい資金が増えるか、です。
また、１トレード目のポジション数は損切りが資金の2％に収まるようにしました。
１ドル100円の計算で最初のトレード時はどれも10万通貨でスタートです。
ポジション管理を全くしない場合の結果
さて、まずは、ポジション管理を全くしない場合について。
ポジション管理をしないので、最初のポジション数である10万通貨で最初から最後までトレードします。
元の資金100万円はどのくらい増えているか。
こちらが資産の増減を表した資産曲線のグラフです。
獲得利益130万円
年間利益率130%
月間利益率11%
最大ドローダウン10万5000円
最大ドローダウン率11%
これが今回基準になるポジション管理を何もしていない状態で１年間トレードした結果です。
さて、ここからはポジション管理だけを変えて、どのようにトータルの資金が増えるのかを見ていきましょう。
有名なポジション管理マーチンゲール法
最初に行うポジション管理はマーチンゲール法です。
マーチンゲール法については、この後紹介する逆マーチンゲール法と一緒に、こちらで詳しく説明しているので参考にしてみてください。
マーチンゲール法によるポジション管理は連続負けするたびにポジションを倍に増やしていきます。
そして、連続負けがストップしたら、ポジションを元に戻します。
マーチンゲール法では勝ちが連続してもポジション管理は変化しません。
連続で負けたときに倍に増やすだけです。
今回のトレード記録でマーチンゲール法を採用した場合、このような資産曲線になりました。
獲得利益348万円
年間利益率348%
月間利益率29%
最大ドローダウン62万円
最大ドローダウン率62%
マーチンゲール法でポジション管理をした場合、ポジション管理をしない場合よりも2.6倍も獲得利益が大きいです。
ポジション管理をするだけで、同じ手法でもこのように2倍以上利益に差が開くことがあります。
ただ、マーチンゲール法をこのまま使うには少し無理があります。
具体的には気になるのは最大ドローダウン。
最大で62万円を失う可能性があります。
また、この数字はあくまでも予測です。
最大ドローダウンは、ここで出た数字の1.5倍〜２倍くらいを実際に起こる可能性があると考えておく必要があります。
なので、実際には90万円から120万円のドローダウンが起こってもおかしくありません。
実際に、シミュレーションする中でこのくらいのドローダウンになったこともあります。
つまり、マーチンゲール法を使う場合は、ハイリスクハイリターンとなります。
通常の2.5倍の利益を得るために、もしかしたら資金をすべて失うかもしれないリスクを背負うのはギャンブラーのすることです。
よって、マーチンゲール法は危険なポジション管理だと言えます。
逆マーチンゲール法によるポジション管理
さて次に見ていくのは、逆マーチンゲール法です。
逆マーチンゲール法は、マーチンゲール法の全く逆のポジション管理をします。
連続勝ちしているときにポジションを倍にしていきます。
一方連続勝ちが止まったら、最初のポジション数に戻ります。
連続負けが起こっても、ポジションは常に変化しません。
逆マーチンゲール法での資金の増減はこのようになりました。
獲得利益290万円
年間利益率290%
月間利益率24%
最大ドローダウン128万円
最大ドローダウン率128%
最大ドローダウンだけをみたら、破産するでしょ！と突っ込みたくなる数字ですね。
ただ、逆マーチンゲール法を使ってトレードした場合、破産する確率はかなり低いです。
逆マーチンゲール法でトレードする場合、連続勝ちで大きく利益を上げた直前に、その利益の半分くらいを失い、そこが最大のドローダウンになるからです。
獲得利益はどうでしょう。
ポジション管理を全くしない場合と比べると、2.2倍とかなり差がありますね。
逆マーチンゲール法だと、マーチンゲール法のように、連続負けしているときに途中で資金が足りなくて取るべきポジションが取れない、ということはありません。
しかし、問題なのは、連続勝ちして200万円の利益を得たのに、その直後に100万円近くの損切りをすることに精神的に耐えられるか、です。
答えがyesなら逆マーチンゲール法でトレードするのは、ありですね。
ただ、連続勝ちが適度に起こらないと、今方法では資金が思うように増えません。
結局理想のポジション管理はなんなのか？
ここまでマーチンゲール法と逆マーチンゲール法をみました。
これら２つの問題は、資産曲線がかなりジグザグしている点でしょう。
マーチンゲール法はざっと見ると滑らかですが、それでも連続負けしたときのドローダウンが大きく、かなりの確率で大きく沈むときがあります。
一方逆マーチンゲール法は、大きく資産を増やすことができますが、その直後の資産の落ち込みが大きすぎる。
上がった後の急降下が大きいですね。
これら２つから、ポジション管理で重要なのは、資産曲線をいかに滑らかに上昇させるか、です。
資産は大きく増えるが、最大連続負けに耐えられないマーチンゲール法、最大ドローダウンがあまりにも大きすぎる逆マーチンゲール法。
この２つちょうどバランスのとれたものが最適なポジション管理です。
％損切りによるポジション管理が最適
そこで最後に紹介するのが最も最適化されたポジション管理、％で損切りを決めます。
ここでは％損切りと呼びます。
資産曲線のグラフはこのようになりました。
獲得利益237万円
年間利益率237%
月間利益率20%
最大ドローダウン12万円
最大ドローダウン率12%
獲得利益はポジション管理をしないよりも1.8倍とそこまで高くないですが、最大ドローダウンが圧倒的に低いです。
つまり、ポジション管理を何もしていない状態より、ほんの少しリスクをあげて、リスクをあげた分、リターンも少し増やしたのが、この％損切りのポジション管理法です。
この方法によるポジション管理が現在最も主流です。
％損切りのポジション管理法は？
この％損切りポジション管理法は、毎回トレードごとに損切りまでのpips数と損切り金額を元に、ポジション数を出します。
今回は最初に書いたように、資金2%を最大許容損失にしたので、資金が100万円のときは、
100万円×0.02=2万円
そして損切りまでのpipsは平均-20pipsなので、20pipsが２万円になるポジション数でエントリーします。
この場合、10万通貨(10ロット)になります。
このように毎回エントリー前に資金を元に計算してポジションを決めます。
４つを比較してみる
では４つのポジション管理方法を１つのグラフでまとめてみてみましょう。
| 獲得利益 | 月間利益率 | 最大ドローダウン | |
| ポジション管理なし | 130万円 | 11% | 10万5000円 |
| マーチンゲール法 | 348万円 | 29% | 62万円 |
| 逆マーチンゲール法 | 290万円 | 24% | 128万円 |
| ％損切り | 237万円 | 20% | 12万円 |
これらのデータを見て分かることは、やはり％損切りがベストなポジション管理方法だな、ということです。
というのも、マーチンゲール法や逆マーチンゲール法によるポジション管理は、現実的な方法ではありません。
詳しくはここで話しています。
また、ポジション管理を全くしない状態だと、リスクをほとんど取らない代わりに、利益を大きくするのが難しくなります。
そこでポジション管理で目指すべきなのは、マーチンゲール法と逆マーチンゲール法よりは獲得利益が落ちるけど、ポジション管理をしていないものよりは、利益が大きくなるものです。
最大ドローダウンを小さくしようとすると、それに伴い、獲得利益は小さくなるので、どこを変えると、どこに影響するのかも見ながら最適なポジション管理方法を見つけましょう。
％損切りのポジション管理が正解ではない
現在有名で最適化されている％損切りのポジション管理を紹介しましたが、このポジション管理が唯一の正解ではありません。
マーチンゲール法を改良したポジション管理もありますし、逆マーチンゲール法を改良したポジション管理も存在します。
もし、ポジション管理をそこまで勉強するつもりはないから、可もなく不可もないポジション管理を探しているのであれば、今回紹介した％損切りがいいでしょう。
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