ここでは、あなたの手法を元に、今後最大連続負けと最大ドローダウンがどのくらい起こる可能性があるかをシュミレーションします。
自動売買ではこれらを簡単に出すことができますが、裁量トレードでもエクセルを使えば簡単に求めることができます。
今回は計算に必要なエクセルシートを使って、あなたにも手を動かして求めてもらいます。
また、求めたら、どのようなことに気をつけるべきかも話していきます。
まずは必要なものを準備する
これから最大連続負けと最大ドローダウンを求めるのですが、必要なものがあります。
必要なものは、
・平均利益
・平均損失
・勝率
この３つです。
何度も話しをしていますが、使う記録はリアルトレードに最も近いものを使ってくださいね。
では、今回はサンプルとしてこの数字を使います。
平均利益→30pips
平均損失→-20pips
勝率→60%
ちなみに、平均利益と平均損失はpipsでも金額でもどちらでも構いません。
今回の目的はあくまでも最大ドローダウンと最大ドローダウンがどのくらいかを求めることなので、pipsか金額かはそこまでこだわる必要はありません。
では必要なものがそろったら実際に計算してみましょう。
エクセルシートに記入するだけ
こちらに完成しているエクセルシートがありますので、まずはダウンロードしてください。
ダウンロードが完了したら中のエクセルシートを開いてください。
開くとこのようになっていると思います。
先ほどの数字をここに入力します。
入力するとこうなりますね。
これだけです。
ここに最大連続負けと最大ドローダウンの数字が出てきます。
隣には参考までに最大連続勝ちが計算されています。
また、最大連続負けの下がその時の損失の合計です。
プラスで表記されていますが、損失なので厳密にはマイナスですね。
その下にあるのが最大ドローダウン。
で、おそらくあなたはあることに気づいたと思います。
最大連続負けの回数と最大ドローダウンの数字が私の表とあなたの手元の表で異なる、ということに。
よーく見なくてもわかると思うのですが、違いますよね。
なんでこんなことが起こるのか？？
計算ではランダム数を使っている
なぜこのように私とあなたのエクセルで数字が異なるのか？
このように最大連続負けと最大ドローダウンが異なる理由は、エクセルのランダム関数を使っているからです。
エクセルの計算がバグっているわけではないので安心してください。
ランダム関数が反映しているのはここの列です。
ランダム関数というのは、そのままなんですが、ランダムに数字が表示されます。
ここには、0~1の中の数字がランダムで表示されるようになっています。
さらにここの数字は、エクセルに何か変更を加えるとその都度変化します。
F９を押すと、おそらく変更されるのがわかるでしょう。
このランダムに変わる数字を元に、１回のトレードの勝ち負けを決めています。
どうやって決めているかというと、今回は勝率を60%にしているので、ランダム数がが0.6よも小さい場合は勝ちトレード、0.6より大きい場合は負けトレードとしているのです。
例えばここを見てください。
15行目を見ると、ランダム数がが063となっています。
この数字は0.6より大きいので勝ちトレードとなります。
すぐ横を見ると-20となっていますね。
負けトレードだから-20と表記されています。
また、その下の16行をみてください。
このランダム数は0.08となっています。
0.6より小さいので、この場合勝ちトレードです。
よってその横には30と表記されるのです。
ランダムに変わる数字を元に勝ち負けが決まっているので、その都度最大連続負け、最大ドローダウンが変わります。
あくまでもここで求められる数字は参考程度
どうやって計算されているかがなんとなくわかってもらえたかと思います。
ランダムな数を前提に最大連続負けと最大ドローダウンを計算しているので、実際にトレードを行った場合、ぜったいこの数字が出るわけではありません。
なので、ここで計算された数字はあくまでも参考にすべきです。
あ、自分が今使っている手法では、このくらいの連続負けが発生する可能性があって、最大でこのくらいのドローダウンが起こるんだな、くらいの認識です。
で、あくまでもここで求めた数字は目安なので、実際にはここで出てきた数字の1.5倍〜２倍くらいが起こる可能性がある、と思っててください。
今回の場合は、最大連続負けが５回となっているので、７〜10回くらい連続負けが起こる可能性があるな、という想定。
最大ドローダウンについては、-110pipsなので、165pips〜220pipsくらい最大ドローダウンが起こりそうだ、と思っていれば大丈夫です。
最大連続負けがドローダウンではない
ちょっと補足なのですが、最大連続負けが起こったところがそのまま最大ドローダウンになるわけではありません。
もちろん、最大連続負けの時の合計pipsがそのまま最大ドローダウンになることもあるのですが、その限りではありません。
よく見ると、この表も、最大連続負けの時の合計と最大ドローダウンが異なりますね。
最大連続負けが4回で１回あたりの負けが-20pipsなので、合計-80pipsとなっています。
それに対して最大ドローダウンは130pipsです。
最大ドローダウンは、資金の落ち込み度合いが一番大きいところです。
グラフで見るとわかりやすいですね。
シート２に資金の増減をグラフにしました。
このグラフで見ると、最大連続負けはここにあたります。
今回は３回も発生しています。
そして最大ドローダウンはこの部分。
グラフで見ると、下がり幅が最も大きいところが最大ドローダウンになります。
このように、最大連続負けの合計と最大ドローダウンは異なることを押さえておきましょう。
大事なのは事前の心構え
最後に気をつけて欲しいことですが、あくまでもここで出した最大連続負けと最大ドローダウンは予測です。
悪い時は、たぶんこのくらい負けるよ、程度のことです。
今回の手法で言うと、勝率60%でも10回連続して負ける可能性はある、ということです（確率はそこまで大きくないけど）。
この事実を知っておけば、たとえ5連続で負けたといても、事前に予測できていることなので、焦らず対処できます。
一番まずいのは、あたふたして余計に損失を増やすこと。
そうしないように、最悪の場合のシナリオをしっかり立てておきましょう。
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※この情報に基づいてトレードした際の保証や責任は一切負いませんのでご注意ください。
